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| 世界最大のヘッジファンドの年次格付けで数社が大幅に躍進。Perry Capitalは後退 |
NEW YORK, NY, 2016年2月12日 - (JCN Newswire) - ヘッジファンドが投資家を喜ばせるには、何よりも「お金を儲ける」ことが必要であると、Institutional Investor's Alphaの最新のHedge Fund Report Cardアンケート結果が示しています。
今年のReport Cardのトップファンドの大半が、2015年に投資家のために強力なリターンを生み出しました。ただし、ヘッジファンドの評価にパフォーマンスがもっとも重要なファクタではあるものの、アンケート回答者にとってはそれがすべてではありません。リスク管理と利益の一致も特に重要なファクタであり、ヘッジファンドマネージャーがReport Cardで高いスコアを得るためには、パフォーマンス部門以外でも好結果を出す必要があります。
ロンドンのヘッジファンド会社、Marshall Waceは今年、第26位から第1位に躍進しました。同社は昨年、ふたつのファンドで2桁のゲインを上げました。KKR & Co.は、グローバルロングショート専門家部門で24.9%を獲得しました。同社はリスク管理、透明性、インフラなどで、投資家に高得点を付けられました。
今年12社がAに格付けされ、その多くがリスク管理およびインフラ部門でも高得点を挙げました。
第2～5位の企業は次のとおりです。
- The Children's Investment Fund Management UK：Chris Hohnの率いるロンドンのアクティビスト会社で、パフォーマンス、利害の一致、透明性などで高得点を挙げました。
- Adage Capital Management：ボストンにあるこの会社の非常に有利な料金体系が、投資家に高く評価され、利害の一致でランキング第1位になりました。
- Citadel：Kenneth Griffinの会社が、アルファ創出などの6部門でAを獲得し、主力の複数戦略ファンドで5年連続で2桁のゲインを挙げました。
- Two Sigma：D.E. Shawの元同僚のJohn OverdeckおよびDavid Siegelによって設立されたニューヨークの企業で、過去2年間に主要ファンドで強力なゲインを獲得しました。定量的なコンピュータ推進型戦略を実施しています。
次の下位4社はすべてReport CardでFに格付けされました。
- Brevan Howard Asset Management：Alan Howardによって共同設立された英国の大規模なマクロ会社は、主力ヘッドファンドで2年連続で低い成績となりました。
- Perry Capital：イベントドリブンおよび合併仲裁の専門家のRichard Perryによるニューヨークの企業で、合併と買収の活況な年でありながら、2年連続で低い成績となりました。
- Greenlight Capital：David Einhornが率いるこの企業は、主力ファンドで昨年20%下げ、アルファ創出、投資家との関係、リクイディティでも低い成績となりました。
- BlueCrest Capital Management：Michael Plattが率いるこの英国企業は、外部投資家にリターンを出しており、主力ファンドでわずかな損失を出し、他では多少ゲインを獲得していますが、特に利害の一致と透明性において投資家から低い点数を付けられました。
Hedge Fund Report Cardランキングの全文は、Institutional Investor's Alpha誌の2016年冬号に掲載されており、購読者の方はオンライン( www.institutionalinvestorsalpha.com )でもご覧いただけます。
アンケート結果は、年金、養老保険、財団、ファンドオブファンズなどの機関投資家の意見を反映しています。毎年弊社では、世界の最大手ヘッジファンドを対象にした年間ヘッジファンド100社ランキングで、このような投資家に企業の格付けを依頼しています。投票前の12か月以内にヘッジファンド100社に資金を置いている投資家だけが、アンケート調査を受けます。
投資家は、8つの属性 (アルファ創出、リスク管理、利害の一致、インフラ、透明性、独立した監視、投資家との関係、リクイディティ条件)について、企業の採点を求められます。また、これらのファクタの重要性についても採点を求められ、ファクタの順位が高いほど、集計プロセスで大きく重みづけされます。投資家の回答によれば、ヘッジファンドの採点でもっとも重要なファクタは、4年連続でアルファ創出、リスク管理および利害の一致となりました。
詳しい情報は、2016 Hedge Fund Report Cardをご覧ください。 http://bit.ly/20NY1Rn
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